招聘 受邀出席 Rust 开发者大会|Rust 如何助力量化高频交易?

ftkj-2018 · 2022年08月02日 · 18 次阅读

工欲善其事,必先利其器。面对时代变革、技术迭代,开发者们是如何使用 Rust 构建各场景应用的呢?受疫情影响,延期一年的 “第二届中国 Rust 开发者大会” 于 7 月 31 日在线上顺利举行,为 Rust 爱好者带来了前沿的技术交流和实践成果。

非凸科技量化策略负责人陆一洲受邀出席分论坛 “Rust 商业实践”,带来了 “Rust 如何助力量化高频交易” 的主题演讲,为大家揭晓答案。

非凸科技以算法交易执行切入到量化交易领域,为券商、量化私募等众多大型金融机构提供优质的算法服务。公司基于 Rust 生态,打造了高效率、低延迟、高可靠、全内存的高频交易平台,相较于 C++ 等其他语言,在安全性与稳定性上可以得到更好的保障,且随着量化交易规模的增大,优势也会更加突出。

一、量化交易 近年来,量化行业发展迅速,量化私募管理规模预计已突破 1.6 万亿元。在量化的竞技场中,技术的持续迭代,才是量化机构长期保持行业竞争力的保障。

量化私募,简而言之,是为市场提供流动性的同时寻找机会低买高卖。陆一洲表示,“在创收过程中有两大重点,一是期望收益,二是回撤。整体而言,期望回撤与收益主要取决于量化机构的综合水平,包括人才、商务、服务器等。而非凸科技作为一家精益求精的企业,致力于优化每一个细节。”

在量化交易中,有一部分回撤是在策略意料之外的,比如进程闪退、上下游出问题等。针对这些问题,Rust 相对于传统的 C++ 就是一个优秀的解决方案。那么,Rust 对回撤有何影响?“首先,Rust 自身系统稳定,常见的各种线程调度、内存管理等问题,几乎在编译阶段就能搞定;其次,Rust 可以高效应对风险,量化实盘交易中由于系统的复杂性,难免会出现各种问题,那么应对各种风险时的速度是重要考量点。” 陆一洲进一步解释道。

二、量化策略

量化世界千变万化,其相应的策略也星罗棋布,策略本身也随着市场起起落落。“如果要找到优秀的策略,要么拼运气,要么拼迭代策略的速度。显然,前者无可改变,后者才是我们的着力点。” 陆一洲说道。

传统量化方案 “Python 研究员 + C++ 转写员”,策略迭代需要 2-3 天完成。陆一洲表示,“现实情况是,很多策略看似很厉害,模拟盘无敌,但上了实盘,表现却一般。可能存在各种问题,比如策略本身有误、转写有误、回测代码有误等。”

那么,能否一人全链路搞定?Python 会存在速度太慢而无法上实盘的问题,而 C++ 存在实验速度过慢、测试环境较宽松、优化细节较大等问题,相较之下,Rust 以其方便的包管理、高稳定性以及相对较浅的细节深度等优势,获得青睐。陆一洲表示,“非凸科技内部设计了一套基于 Rust 的策略标准库,封装了大量的常用算法与工具,使得所有的策略都可以在百行内实现,并可同时上回测、模拟盘与实盘。”

“全链路使用 Rust,不仅可以在 30 分钟内完成一轮迭代,还可以耗时缩短 50%,数据多训练 300%。相较传统量化方案,非凸科技可以在一天内完成 10+ 轮迭代,再配合强大的算力,我们正迅速赶超前者。” 陆一洲补充道。非凸智能算法 6 月的绩效,相对 Twap 收益率为 7-8bp,而对比 2021 年 10 月 C++ 框架平均收益率 1-2bp,提升约 400%。

Copy 作为能够影响编译器行为的 Trait,对于理解 Rust 基础有着重要作用,而 Clone 是开发者能够自定义复制行为的 Trait。对此,陆一洲就 “Clone 与 Copy” 以及 “GPU 分配小工具” 做了代码讲解。

三、人才招聘

技术要迭代,策略要提升。百亿规模并非是量化私募的天花板,未来量化的竞争离不开人才的较量。如果说设备是硬件的地基,那么人才就是软件的核心要点,量化行业聚集了一批最聪明的人。

非凸科技在上海、北京、成都、新加坡、美国均设置了办公室,以及开放了社招/校招岗位。陆一洲表示,“为了招到优秀的人才,我们在保证客户业绩稳定、软硬件持续投入的同时,也给出了同行业最好的个体成长和发展路径,匹配了舒适的工作与创新环境,还有和天才同事一起工作的快乐。除此之外,我们的激励和分配机制也非常合理,更多核心岗位向长期想和公司共同成长的奋斗者开放!”

“从笔试到面试的过程中,要满足三个前提条件:一是对入职有较强意愿,二是对新事物有热情,三是有较强的学习能力。这样再通过笔试中的算法/工程细节,我们就能更精准地筛选出与之相匹配的候选人了。” 陆一洲补充道。

在人才培养方面,绕不开 Review 代码。陆一洲说道,“相较 C++,Rust 完美的编译器、各种风格类 Warning 以及 Formatter 插件,可以帮你做好代码规范。于是,策略研究员就有机会直接上实盘验证代码,清晰地感受自己写的每一行代码对实盘造成的影响,从而高效地完成自我迭代。”

本次技术分享会圆满结束,期间收获很多点赞和讨论。在 QA 环节,陆一洲针对大家的提问,一一做出了解答。

欢迎大家加入非凸科技,基于高效稳健的 Rust,创造出更高的价值!

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